期权题库

商品期权考试题(三)

来源:| 时间: 2017-10-26 |阅读量:6579 语音播放

选择题(共20题,每题4分)

豆粕期权的最小变动价位为(    )。

A. 1

B. 2

C. 0.1

D. 0.5

预期后市标的物价格下跌,期望获得权利金,投资者适宜选择(    )策略。

A. 卖出看跌期权

B. 买入看跌期权

C. 买入看涨期权

D. 卖出看涨期权

预期后市白糖期货价格上涨,期望获得权利金,投资者适宜选择(    )策略。

A. 卖出白糖期货看跌期权

B. 买入白糖期货看跌期权

C. 卖出白糖期货看涨期权

D. 买入白糖期货看涨期权

某日大商所行情如下图,标的为m1709,行权价为2600的看涨期权的最新价是(    )。

成交量 涨跌 最新 C<-m1709->P 最新 涨跌 成交量
78 13.5 267.0 2400 3.0 -1.0 104
30 12.5 220.5 2450 5.0 -3.5 174
64 7.5 173.0 2500 8.5 -7.5 984
204 6.5 134.0 2550 17.0 -10.5 946
278 3.0 97.5 2600 30.5 -14.0 814
592 4.0 71.0 2650 53.0 -14.0 1156
1222 3.0 49.0 2700 80.5 -15.0 398
482 4.0 34.0 2750 115.0 -14.5 164
豆粕期权    成交:20110    持仓:207004

A. 49.0

B. 30.5

C. 80.5

D. 97.5

郑州商品交易所白糖看涨期权履约行权后,看涨期权买方按行权价格获得白糖期货的(    )持仓,卖方按行权价格获得白糖期货的(    )持仓。

A. 买,买

B. 卖,买

C. 买,卖

D. 卖,卖

某期权投资者欲在SR805C6900买入开仓5手,在选择合约时选择成SR805P6900,该风险属于(    )。

A. 流动性风险

B. 操作风险

C. 信用风险

D. 市场风险

标的物行权价格为80元/吨的看涨期权,若其标的物市场价格为60元/吨,则该期权内在价值是(    )元/吨。

A. 0

B. 20

C. 70

D. 50

M-1807-P-2700合约表示(    )。

A. 行权价格为2700元/吨的看跌期权合约

B. 行权价格为2400元/吨的看涨期权合约

C. 行权价格为2400元/吨的看跌期权合约

D. 行权价格为2700元/吨的看涨期权合约

投资者参与期权交易,应当遵循(     )原则,不得以不符合适当性标准为由,拒绝承担交易结果与履约责任。

A. 买进看涨

B. 卖出看跌

C. 买卖自负

D. 风险共担

开通期权交易权限前,期货公司应当向投资者充分揭示期权的(    )。

A. 通胀风险

B. 汇兑风险

C. 交易风险

D. 利率风险

期权买方有权在将来某一时间,按照(    )买入或卖出一定数量的标的物。

A. 最低价格

B. 特定价格

C. 最高价格

D. 任意价格

当标的期货价格为(    )元/吨时,行权价格为2500元/吨的豆粕看涨期权为虚值。

A. 2400

B. 2600

C. 2700

D. 2500

预期后市标的物价格上涨,又不愿交纳交易保证金,投资者适宜选择(    )策略。

A. 买入看跌期权

B. 买入看涨期权

C. 卖出看跌期权

D. 卖出看涨期权

为了防范豆粕期货价格大幅下跌的风险,又不愿交纳交易保证金,投资者适宜选择(    )策略。

A. 买入豆粕期货看跌期权

B. 卖出豆粕期货看跌期权

C. 卖出豆粕期货看涨期权

D. 买入豆粕期货看涨期权

期权行权或者履约后,期货合并持仓超过持仓限额,则(    )。

A. 投资者可以一直持有该期货持仓

B. 投资者必须平仓已有的所有期货持仓

C. 投资者会收到交易所处罚通知

D. 投资者期货持仓超过限额部分可能被强行平仓

下列不属于期权了解方式的是(    )。

A. 开仓

B. 行权

C. 平仓

D. 放弃

下列属于普通投资者享有的特别保护的是(    )。

A. 信息告知、风险提示、适当性匹配

B. 信息告知、风险警示、风险共担

C. 信息告知、风险共担、适当性匹配

D. 风险警示、适当性匹配、风险共担

看跌期权的卖方承担(     )。

A. 卖出标的的潜在义务

B. 买入标的物的权利

C. 买入标的物的潜在义务

D. 卖出标的物的权利

开通期权交易权限。交易所要求投资者提供(    )。

A. 银行存款证明

B. 仿真交易经历

C. 房产证明

D. 股票交易经历

客户进行商品期权交易,应该使用(    )。

A. 股票交易编码

B. 期货交易编码

C. 远期交易编码

D. 仿真交易编码


判断题(共10题,每题2分)

对于期货看跌期权,当标的期货合约市场价格等于其行权价格时,期权为平值期权。

A. 正确

B. 错误

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受R1风险等级的产品或服务。

A. 正确

B. 错误

美式期权和欧式期权与其交易地域无关。

A. 正确

B. 错误

期权卖方无需交纳保证金。

A. 正确

B. 错误

如果其他条件不变,随着期权临近到期日,该期权的时间价值就会逐渐增大。

A. 正确

B. 错误

豆粕期权的最后交易日为期货合约交割月前一个月的第5个交易日。

A. 正确

B. 错误

对于期货看涨期权,当期货合约市场价格低于其行权价格时,期权为实值期权。

A. 正确

B. 错误

看涨期权买方预期期权合约的标的物价格将会上涨。

A. 正确

B. 错误

期权卖方可能发生巨额损失,这一损失可能远大于该期权的权利金,并可能超过投资者存放在期货公司的初始保证金以及追加保证金。

A. 正确

B. 错误

商品期权交易不设涨跌停板。

A. 正确

B. 错误



答案:CDADC, BAACC, BABAD, AACBB, AAABB, ABABB










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